Início Questões de Concursos Estatística Não Paramétrica Resolva questões de Estatística Não Paramétrica comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática. Estatística Não Paramétrica Ordenar por: Mais populares Mais recentes Mais comentadas Filtrar questões: Exibir todas as questões Exibir questões resolvidas Excluir questões resolvidas Exibir questões que errei Filtrar 1Q1062915 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Estatística, TJ MS, FGV, 2024Dentre as alternativas, a única que NÃO representa um teste não paramétrico é: ✂️ a) Bartlett; ✂️ b) Kruskal-Wallis; ✂️ c) McNemar; ✂️ d) Wald-Wolfowitz; ✂️ e) Wilcoxon. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 2Q1007751 | Estatística, Estatística não paramétrica, Atuarial, MPU, FGV, 2025Sobre os testes de aderência realizados sobre as hipóteses e premissas atuariais utilizadas, é correto afirmar que: ✂️ a) no Teste Montello, para as tábuas biométricas de sobrevivência, quando se utiliza a taxa de juros nula, o peso corresponde aproximadamente à expectativa de (sobre)vida; ✂️ b) no Teste de Qui-Quadrado, à medida que o número de graus de liberdade aumenta, a distribuição se aproxima da distribuição uniforme; ✂️ c) no Teste Kolmogorov-Smirnov, o pressuposto de normalidade é exigido para as duas amostras; ✂️ d) no Teste Jarque-Bera, leva-se em consideração a curtose, mas não a assimetria; ✂️ e) no Teste dos Sinais de Mann-Whitney, o pressuposto de normalidade é exigido para as duas amostras. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 3Q1044149 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Estatística, TJ RR, FGV, 2024Para se avaliar se duas amostras independentes, obtidas de diferentes fontes, podem ser supostas como oriundas de uma mesma variável aleatória populacional, os seguintes dados foram observados: • Amostra 1: 35 40 45 46 56 60 100 • Amostra 2: 22 44 61 66 70 75 82 90 92 98 Se o pesquisador usar o teste U de Wilcoxon – Mann – Whitney, então o valor da estatística U para esse problema é igual a ✂️ a) 3. ✂️ b) 15. ✂️ c) 20. ✂️ d) 22. ✂️ e) 48. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 4Q1036827 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Ciência de Dados Manhã, BNDES, CESGRANRIO, 2024Diferentemente dos modelos de equação única, nos modelos de equações simultâneas há mais do que uma variável dependente ou endógena envolvida. Quando isso acontece, um método recomendado para contornar esse viés de endogeneidade é o ✂️ a) Método de Mínimos Quadrados Ordinários ✂️ b) Método de Mínimos Quadrados Generalizados ✂️ c) Método de Mínimos Quadrados Ponderados ✂️ d) Método de Variáveis Instrumentais ✂️ e) Método de Raiz Unitária Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 5Q1074747 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Estatística, INSS, FUNRIOA modelagem de Box-Jenkins envolve basicamente três estágios: identificação dos modelos a serem testados, estimação dos parâmetros dos modelos e teste de adequação. No estágio de identificação, as especificações funcionais dos modelos podem ser escolhidas com base na avaliação de correlogramas obtidos a partir da série temporal que se deseja modelar. Com relação aos correlogramas são apresentadas as seguintes afirmativas: I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA. II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR. III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA. É correto apenas o que se afirma em ✂️ a) I ✂️ b) II. ✂️ c) III. ✂️ d) I e II. ✂️ e) I e III. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 🖨️ Baixar PDF
1Q1062915 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Estatística, TJ MS, FGV, 2024Dentre as alternativas, a única que NÃO representa um teste não paramétrico é: ✂️ a) Bartlett; ✂️ b) Kruskal-Wallis; ✂️ c) McNemar; ✂️ d) Wald-Wolfowitz; ✂️ e) Wilcoxon. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
2Q1007751 | Estatística, Estatística não paramétrica, Atuarial, MPU, FGV, 2025Sobre os testes de aderência realizados sobre as hipóteses e premissas atuariais utilizadas, é correto afirmar que: ✂️ a) no Teste Montello, para as tábuas biométricas de sobrevivência, quando se utiliza a taxa de juros nula, o peso corresponde aproximadamente à expectativa de (sobre)vida; ✂️ b) no Teste de Qui-Quadrado, à medida que o número de graus de liberdade aumenta, a distribuição se aproxima da distribuição uniforme; ✂️ c) no Teste Kolmogorov-Smirnov, o pressuposto de normalidade é exigido para as duas amostras; ✂️ d) no Teste Jarque-Bera, leva-se em consideração a curtose, mas não a assimetria; ✂️ e) no Teste dos Sinais de Mann-Whitney, o pressuposto de normalidade é exigido para as duas amostras. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
3Q1044149 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Estatística, TJ RR, FGV, 2024Para se avaliar se duas amostras independentes, obtidas de diferentes fontes, podem ser supostas como oriundas de uma mesma variável aleatória populacional, os seguintes dados foram observados: • Amostra 1: 35 40 45 46 56 60 100 • Amostra 2: 22 44 61 66 70 75 82 90 92 98 Se o pesquisador usar o teste U de Wilcoxon – Mann – Whitney, então o valor da estatística U para esse problema é igual a ✂️ a) 3. ✂️ b) 15. ✂️ c) 20. ✂️ d) 22. ✂️ e) 48. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
4Q1036827 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Ciência de Dados Manhã, BNDES, CESGRANRIO, 2024Diferentemente dos modelos de equação única, nos modelos de equações simultâneas há mais do que uma variável dependente ou endógena envolvida. Quando isso acontece, um método recomendado para contornar esse viés de endogeneidade é o ✂️ a) Método de Mínimos Quadrados Ordinários ✂️ b) Método de Mínimos Quadrados Generalizados ✂️ c) Método de Mínimos Quadrados Ponderados ✂️ d) Método de Variáveis Instrumentais ✂️ e) Método de Raiz Unitária Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
5Q1074747 | Estatística, Estatística Não Paramétrica, Estatística, INSS, FUNRIOA modelagem de Box-Jenkins envolve basicamente três estágios: identificação dos modelos a serem testados, estimação dos parâmetros dos modelos e teste de adequação. No estágio de identificação, as especificações funcionais dos modelos podem ser escolhidas com base na avaliação de correlogramas obtidos a partir da série temporal que se deseja modelar. Com relação aos correlogramas são apresentadas as seguintes afirmativas: I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA. II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR. III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA. É correto apenas o que se afirma em ✂️ a) I ✂️ b) II. ✂️ c) III. ✂️ d) I e II. ✂️ e) I e III. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro