Questões de Concursos: Séries Temporais

1 Q543930 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Técnico de Estatística, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA, IADES

Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (X_t = C_t + T_t + S_t + I_t) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes

a) tendência, ciclo, sazonalidade e ruído.
b) cíclica, temporal, sistemática e irregular.
c) tendência, padrão, sistemática e ruído.
d) ciclo, tendência, padrão e temporal.
e) ciclo, tendência, senoide e interpolação.

2 Q543221 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Estatístico, Ministério das Cidades, CETRO

Considerando uma série temporal, é correto afirmar que

a) a sazonalidade indica o comportamento imediato.
b) o ciclo se refere a comportamentos em determinadas épocas do ano.
c) a tendência indica comportamento a longo prazo.
d) não é possível encontrar tendência linear nesse tipo de série.
e) os ciclos se repetem em períodos muito curtos.

3 Q541381 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Estatística, Prefeitura de Salvador BA, SENASP

Considere uma distribuição normal com média 30 e desvio padrão 5, utilizando a regra empírica determine a porcentagem de dados entre o intervalo 15 e 35.

a) 100%
b) 86%
c) 78%
d) 68%
e) 49%

4 Q542488 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Analista Judiciário, TRT 23a, FCC

Considere o modelo de séries temporais dado por Z_t = 0,6 Z_t-1 + a_t onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Z_t é

a) 4,25.
b) 5,75.
c) 6,25.
d) 6,50.
e) 6,75.

5 Q543709 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Oficial Técnico de Inteligência, ABIN, CESPE CEBRASPE

A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

Certo
Errado

6 Q541545 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Analista Judiciário, TJMA MA, ESAG

Para a série cronológica de consumo mensal (em R$): 410, 520, 700 e 930, a previsão para o próximo período pelo ajustamento linear no método dos mínimos quadrados é:

a) 1103.
b) 1075
c) 1006
d) 1228.

7 Q542983 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Especialista em Regulação de Transporte Aquaviário, ANTAQ, CESPE CEBRASPE

Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal {W_t}t =₁, ..., _n, em que W_t represente a quantidade transportada pela empresa no mês t, e que essa série siga um processo ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação parcial entre (W_t - W_t - ₁) e (W_t -3 -W_t - ₄) é nula.

Certo
Errado

8 Q542464 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Analista Judiciário, TRT 3a, FCC

Seja {X_t, t ? Z} um processo estocástico onde as variáveis X_t são não correlacionadas, isto é, Cov {X_t, Xs} = 0, t ? s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo X_t é um

a) passeio aleatório discreto.
b) movimento browniano.
c) ruído branco discreto.
d) processo de Markov.
e) processo puramente aleatório.

9 Q541718 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Tecnologista Pleno I, MCT, CESPE CEBRASPE

Em determinado local, há 20 pessoas que devem ser distribuídas em duas salas, A e B. Inicialmente, algumas pessoas são colocadas na sala A e o restante na sala B. Em seguida, uma pessoa entre as 20 existentes é selecionada ao acaso. Se a pessoa sorteada estiver na sala A, então ela é removida para a sala B. Caso a pessoa sorteada esteja na sala B, ela será removida para a sala A. Esse procedimento é repetido infinitamente e os sorteios entre as repetições são independentes.

Em face da situação hipotética acima e considerando que Xt seja a variável aleatória que representa o número de pessoas na sala A logo após o sorteio t, julgue os itens a seguir, acerca de processos estocásticos.

Pelo menos um estado do processo estocástico X₁, X₂, ..., X_té recorrente.

Certo
Errado

10 Q542990 | Probabilidade e Estatística, Séries Temporais, Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, ANATEL, CESPE CEBRASPE

Considerando que uma série temporal {Z_t}_{t = 1,..., n,} em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) × (0,1,1)₁₂, julgue os itens subsequentes.

A série temporal {Zt}_{t = 1,..., n} possui sazonalidade estocástica de período anual.

Certo
Errado