Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais ...

Q115351 | Probabilidade e Estatística, Inferência Estatística, Analista de Pesquisa Operacional Júnior, Petrobras, CESGRANRIO

Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (z_k-1, ... z_k-p) ponderados por coeficientes (b₁, ... b_p), gerando uma equação do tipo

onde r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é

a) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
b) tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
c) denominada processo de médias móveis (MA – moving average)
d) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
e) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).