Questões Economia

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionár...

Responda: Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

Q21495 | Economia, Analista de Política Econômica e Monetária, BACEN, CESPE CEBRASPE

Texto associado.
Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.
Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para aprimorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade.