No contexto das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, e considerando os...

No contexto das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, e considerando os seguintes pressupostos:

i) yt = ?1 + ?2xt + et

ii) E[ et ] = 0

iii) var ( et ) = ?2

iv)cov ( ei , e j ) = 0

v) xt ? c , para toda observação

é verdadeiro afirmar que:

a) dada a observância dos pressupostos ( i ) a ( v ), os estimadores de mínimos quadrados de ?1 e ?2 possuem variância mínima entre todos os estimadores lineares e não-lineares.
b) a hipótese ( iii ) expressa a condição de não existência de correlação serial dos resíduos.
c) a hipótese ( iv ) expressa a condição requerida de homoscedasticidade.
d) a validade do teorema de Gauss-Markov não depende da hipótese de normalidade do erro ( et ).