Questões de Concursos: Econometria

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

A aplicação do modelo de equações simultâneas justifica-se pela possibilidade de que uma variável endógena de uma equação seja regressora em outra equação do sistema.

Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.

Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.

Há heteroscedasticidade quando as perturbações aleatórias de uma regressão linear possuem a mesma variância.

O preço de uma ampla cesta de bens e serviços, em certa data, era de R$ 1.600,00, sendo a ele atribuído um número índice de 100. O preço da mesma cesta, um mês após, com os mesmos bens e serviços em iguais quantidades, era de R$ 1.616,00, sendo a ele atribuído um índice de 101. A partir desses dados, conclui-se que

A respeito das medidas de tendência central e de dispersão de uma distribuição de probabilidades, verifica-se que a(o)

Se o Var de 1 dia, com 95% de confiança, obtido por meio de um método não paramétrico, for equivalente a R$ 5.800,00, pode-se dizer que:

Tendo como base a análise de regressão linear simples, assinale a alternativa incorreta.