FGV•
Suponha que uma amostra aleatória X1, X2, ..., X10, de tamanho n =10 será obtida de uma distribuição Bernoulli (θ), θ desconhecido.
Pretende-se usar uma densidade a priori Beta com parâmetros α = 2 e β = 2 e que será usada uma função de perda quadrática L(θ, a) = (θ – a)2, com 0 < θ < 1 e 0 < a < 1.
Nesse caso, se forem observados 5 “sucessos”, a estimativa de Bayes para θ será igual a
Pretende-se usar uma densidade a priori Beta com parâmetros α = 2 e β = 2 e que será usada uma função de perda quadrática L(θ, a) = (θ – a)2, com 0 < θ < 1 e 0 < a < 1.
Nesse caso, se forem observados 5 “sucessos”, a estimativa de Bayes para θ será igual a