Se X tem distribuição normal p-variada com vetor de médias μe matriz de covariâncias Σ então Z = DX, em que D é uma matriz q xp de posto q ≤ p tem distribuição normal com vetor de médias_____ e matriz de covariâncias _____.
Se D’ é a transposta de D, as lacunas ficam corretamentepreenchidas respectivamente por