Diferentemente dos modelos de equação única, nos modelos de equações simult...

Questão de Estatística da banca CESGRANRIO aplicada no concurso BNDES (2024). Confira a resolução completa abaixo:

Q1036827•
Estatística•
Estatística Não Paramétrica•
CESGRANRIO•
BNDES•
Ciência de Dados Manhã•
2024

Diferentemente dos modelos de equação única, nos modelos de equações simultâneas há mais do que uma variável dependente ou endógena envolvida.
Quando isso acontece, um método recomendado para contornar esse viés de endogeneidade é o

Método de Mínimos Quadrados Ordinários

Método de Mínimos Quadrados Generalizados

Método de Mínimos Quadrados Ponderados

Método de Variáveis Instrumentais

Método de Raiz Unitária

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Q1074747•
Estatística•
Estatística Não Paramétrica•
FUNRIO•
INSS•
Estatística

A modelagem de Box-Jenkins envolve basicamente três estágios: identificação dos modelos a serem testados, estimação dos parâmetros dos modelos e teste de adequação. No estágio de identificação, as especificações funcionais dos modelos podem ser escolhidas com base na avaliação de correlogramas obtidos a partir da série temporal que se deseja modelar. Com relação aos correlogramas são apresentadas as seguintes afirmativas:

I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA.

II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR.

III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA.

É correto apenas o que se afirma em

Q1062915•
Estatística•
Estatística Não Paramétrica•
FGV•
TJ MS•
Estatística•
2024

Dentre as alternativas, a única que NÃO representa um teste não paramétrico é:

Q1007751•
Estatística•
Estatística não paramétrica•
FGV•
MPU•
Atuarial•
2025

Sobre os testes de aderência realizados sobre as hipóteses e premissas atuariais utilizadas, é correto afirmar que:

no Teste Montello, para as tábuas biométricas de sobrevivência, quando se utiliza a taxa de juros nula, o peso corresponde aproximadamente à expectativa de (sobre)vida;

no Teste de Qui-Quadrado, à medida que o número de graus de liberdade aumenta, a distribuição se aproxima da distribuição uniforme;

no Teste Kolmogorov-Smirnov, o pressuposto de normalidade é exigido para as duas amostras;

no Teste Jarque-Bera, leva-se em consideração a curtose, mas não a assimetria;

no Teste dos Sinais de Mann-Whitney, o pressuposto de normalidade é exigido para as duas amostras.

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