Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísti...

Questão de Estatística da banca CESGRANRIO aplicada no concurso BNDES (2024). Confira a resolução completa abaixo:

Q1036830•
Estatística•
Análise de Séries Temporais•
CESGRANRIO•
BNDES•
Ciência de Dados Manhã•
2024

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais.
Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que

a utilização é recomendada para análises de longo prazo.

a estimativa é conduzida com testes de cointegração.

o aumento do número de variáveis e defasagens implica aumento no número de parâmetros a serem estimados.

as variáveis explicativas são exógenas.

as previso?es obtidas são inferiores às obtidas com base em modelos mais complexos de equac?o?es simulta?neas.

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Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que apresentam dependência serial, isto é, dependência entre instantes de tempo. Sobre a análise de séries temporais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A tendência temporal de uma série indica o seu comportamento ao longo do tempo, isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.

( ) A diferença essencial entre as componentes cíclica e sazonal é que a cíclica possui movimentos facilmente previsíveis, ocorrendo em intervalos regulares de tempo; enquanto os movimentos da sazonaltendem a ser irregulares.
( ) A estacionariedade em uma série temporal significa que os dados oscilam sobre uma média constante, independente do tempo, com a variância das flutuações permanecendo essencialmente a mesma.

A sequência está correta em

Q1036829•
Estatística•
Análise de Séries Temporais•
CESGRANRIO•
BNDES•
Ciência de Dados Manhã•
2024

Um dos tipos importantes de dados utilizados em análises são os de séries temporais.
Nas análises aplicadas às séries temporais,

a raiz unitária implica reconhecer que a série é estacionária.

a rejeição da hipótese nula do teste de Dickey-Fuller implica série não estacionária.

as séries temporais podem ser diferença-estacionária ou tendência-estacionária.

os testes clássicos t e F não se baseiam na premissa de que as séries temporais são estacionárias

os modelos de cointegrac?a?o não podem ser aplicados às séries temporais não estacionárias.

Q1007816•
Estatística•
Análise de séries temporais•
FGV•
MPU•
Perito em Economia•
2025

Considere o modelo de séries temporais: Y_t = 1 + 0,5Y_t-1 +ε_t, em queε_t é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Y_t, de acordo com o modelo proposto, vale:

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