Questões Estatística Análise de Séries Temporais

Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores autorregressivos (VAR) ...

Responda: Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores autorregressivos (VAR) no monitoramento do preço do gás natural. Sobre o referido modelo, analise as afirmativas a seguir. ...


1Q1044596 | Estatística, Análise de Séries Temporais, Analista de Pesquisa Energética Recursos Energéticos, EPE, FGV, 2024

Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores autorregressivos (VAR) no monitoramento do preço do gás natural.
Sobre o referido modelo, analise as afirmativas a seguir.

I. O modelo VAR é um modelo de séries temporais usado para prever valores de duas ou mais variáveis, sendo uma extensão do caso univariado autorregressivo (AR), que considera apenas uma variável de cada vez.

II. Um vetor autorregressivo é um sistema de equações lineares dinâmicas, em que cada variável exógena é escrita como uma combinação linear de suas defasagens e também defasagens das variáveis endógenas de outras equações.

III. O sistema multivariado de Vetores Autorregressivo deve apresentar um processo ruído branco, de forma que os erros sejam independentes, porém não são identicamente distribuídos.

Está correto o que se afirma em
  1. ✂️
  2. ✂️
  3. ✂️
  4. ✂️
  5. ✂️
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para aprimorar sua experiência de navegação. Política de Privacidade.