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Sobre os participantes dos mercados derivativos, é correto afirmar que o

Q1118269 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • METRÔ SP • Analista Desenvolvimento Gestão Júnior Ciências Contábeis • 2019

a) hedger é um agente que busca proteção diante de riscos de flutuações nos preços e nas taxas de juros, tendo por meta reduzir o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado.
b) arbitrador é um agente econômico que procura tirar proveito de alguma informação de mercado, geralmente desconsiderada pelos demais participantes, com o intuito de realizar lucros.
c) especulador é um participante que procura tirar vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos.
d) arbitrador é um agente que busca proteção diante de riscos de flutuação nos preços e nas taxas de juros, tendo por meta aumentar o risco de eventuais oscilações desfavoráveis nos preços de mercado.
e) hedger é um participante que procura tirar vantagens financeiras quando percebe que os preços em dois ou mais mercados apresentam-se distorcidos.

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Questões sobre Derivativos

1

Q1119661 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • ESAF • CVM • prova 2
Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:
- a) a volatilidade preço do ativo subjacente é o elemento comum na formulação de estratégias.
- b) os mecanismos de proteção contra variação de preço do derivativo serem similares.
- c) ambos configuram direitos potestativos.
- d) dão origem à obrigação natural, mesmo quando negociados em mercados organizados.
- e) a especulação é mais clara nas opções do que nos futuros.
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2

Q1119612 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • Banco do Brasil • Escriturário
Para o lançador, quando uma opção de compra é exercida, representa
- a) o direito de compra.
- b) o compromisso de compra.
- c) a obrigação de venda.
- d) o direito de venda.
- e) a possibilidade de repactuação com o titular.
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3

Q1119546 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • Sem cargo
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O mercado de ações constitui importante subsistema do Sistema Financeiro Nacional. Acerca desse mercado, julgue os itens subseqüentes.

No mercado a termo, o investidor se compromete a comprar ou a vender uma determinada quantidade de uma ação-objeto, por um preço fixado dentro de um prazo preestabelecido. As operações contratadas poderão ser liquidadas no vencimento ou em data antecipada solicitada pelo comprador ou pelo vendedor ou em decorrência de acordo mútuo das partes.
- a) Certo
- b) Errado
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4

Q1119545 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • Sem cargo
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O mercado de ações constitui importante subsistema do Sistema Financeiro Nacional. Acerca desse mercado, julgue os itens subseqüentes.

O mercado a termo de ações representa um aperfeiçoamento do mercado futuro. Ele permite que ambos os participantes de uma transação revertam sua posição antes da data do vencimento.
- a) Certo
- b) Errado
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5

Q1119456 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • Banco do Brasil • Escriturário
As empresas ABC e XYZ negociaram um contrato de swap e pactuaram as seguintes condições:

I. Valor de principal: R$ 1 000 000,00.
II. A empresa ABC ficou passiva na taxa de variação cambial, acrescida de juros de 0,5% a.m., sob o regime de capitalização simples.
III. A empresa XYZ ficou passiva na taxa acumulada de Depósitos Interbancários - DI.
IV. O contrato tem vencimento em 1 ano.

Sabe-se que, no período, a taxa de câmbio desvalorizou 10%, a taxa acumulada dos Depósitos Interbancários foi de 18,6% e que nesta operação incide imposto de renda à alíquota de 20%.

É correto afirmar que a empresa
- a) ) ABC terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.
- b) XYZ terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.
- c) ABC terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.
- d) XYZ terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.
- e) XYZ terá um ganho bruto de R$ 20 000,00.
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6

Q1119455 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • Banco do Brasil • Escriturário
No que diz respeito aos derivativos denominados opções, é correto afirmar que
- a) o lançador de uma call e o titular de uma put assumem os mesmos compromissos em relação às suas contrapartes.
- b) tanto opções européias quanto opções americanas só podem ser exercidas em uma data predeterminada.
- c) preço de exercício é o valor pago pelo comprador de uma opção de venda para obter o direito de comprar o ativo objeto da opção.
- d) a expressão call, no mercado, refere-se a uma opção de venda, e a expressão put refere-se a uma opção de compra.
- e) prêmio é o valor recebido pelo vendedor da opção como contrapartida à sua exposição ao risco.
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7

Q1119435 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • Sem cargo
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

Uma forma incomum de se fazer hedge (proteção contra oscilações e riscos em ativos financeiros) é por meio do swap (troca), pois estes são instrumentos financeiros distintos.
- a) Certo
- b) Errado
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8

Q1119434 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • Sem cargo
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

No mercado de opções, quando o comprador de uma opção paga um prêmio para adquiri-la, ele está limitando sua perda a esse valor.
- a) Certo
- b) Errado
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9

Q1119433 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • Sem cargo
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

Em geral, o mercado futuro trabalha com a entrega física do ativo - contrato futuro - em data predeterminada.
- a) Certo
- b) Errado
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10

Q1119432 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • Sem cargo
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

O mercado a termo possui ajustes diários - desembolsos ou recebimentos de recursos ao longo da operação.
- a) Certo
- b) Errado
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