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Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contrat...

Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:

Q1119661 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • ESAF • CVM • prova 2

Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:

a) a volatilidade preço do ativo subjacente é o elemento comum na formulação de estratégias.
b) os mecanismos de proteção contra variação de preço do derivativo serem similares.
c) ambos configuram direitos potestativos.
d) dão origem à obrigação natural, mesmo quando negociados em mercados organizados.
e) a especulação é mais clara nas opções do que nos futuros.

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Questões sobre Derivativos

1

Q1119612 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • Banco do Brasil • Escriturário
Para o lançador, quando uma opção de compra é exercida, representa
- a) o direito de compra.
- b) o compromisso de compra.
- c) a obrigação de venda.
- d) o direito de venda.
- e) a possibilidade de repactuação com o titular.
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2

Q1119546 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • 001
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O mercado de ações constitui importante subsistema do Sistema Financeiro Nacional. Acerca desse mercado, julgue os itens subseqüentes.

No mercado a termo, o investidor se compromete a comprar ou a vender uma determinada quantidade de uma ação-objeto, por um preço fixado dentro de um prazo preestabelecido. As operações contratadas poderão ser liquidadas no vencimento ou em data antecipada solicitada pelo comprador ou pelo vendedor ou em decorrência de acordo mútuo das partes.
- a) Certo
- b) Errado
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3

Q1119545 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • 001
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O mercado de ações constitui importante subsistema do Sistema Financeiro Nacional. Acerca desse mercado, julgue os itens subseqüentes.

O mercado a termo de ações representa um aperfeiçoamento do mercado futuro. Ele permite que ambos os participantes de uma transação revertam sua posição antes da data do vencimento.
- a) Certo
- b) Errado
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4

Q1119456 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • Banco do Brasil • Escriturário
As empresas ABC e XYZ negociaram um contrato de swap e pactuaram as seguintes condições:

I. Valor de principal: R$ 1 000 000,00.
II. A empresa ABC ficou passiva na taxa de variação cambial, acrescida de juros de 0,5% a.m., sob o regime de capitalização simples.
III. A empresa XYZ ficou passiva na taxa acumulada de Depósitos Interbancários - DI.
IV. O contrato tem vencimento em 1 ano.

Sabe-se que, no período, a taxa de câmbio desvalorizou 10%, a taxa acumulada dos Depósitos Interbancários foi de 18,6% e que nesta operação incide imposto de renda à alíquota de 20%.

É correto afirmar que a empresa
- a) ) ABC terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.
- b) XYZ terá um ganho líquido de R$ 16 000,00.
- c) ABC terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.
- d) XYZ terá um ganho líquido de R$ 20 000,00.
- e) XYZ terá um ganho bruto de R$ 20 000,00.
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5

Q1119455 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • FCC • Banco do Brasil • Escriturário
No que diz respeito aos derivativos denominados opções, é correto afirmar que
- a) o lançador de uma call e o titular de uma put assumem os mesmos compromissos em relação às suas contrapartes.
- b) tanto opções européias quanto opções americanas só podem ser exercidas em uma data predeterminada.
- c) preço de exercício é o valor pago pelo comprador de uma opção de venda para obter o direito de comprar o ativo objeto da opção.
- d) a expressão call, no mercado, refere-se a uma opção de venda, e a expressão put refere-se a uma opção de compra.
- e) prêmio é o valor recebido pelo vendedor da opção como contrapartida à sua exposição ao risco.
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6

Q1119435 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • 002
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

Uma forma incomum de se fazer hedge (proteção contra oscilações e riscos em ativos financeiros) é por meio do swap (troca), pois estes são instrumentos financeiros distintos.
- a) Certo
- b) Errado
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7

Q1119434 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • 002
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

No mercado de opções, quando o comprador de uma opção paga um prêmio para adquiri-la, ele está limitando sua perda a esse valor.
- a) Certo
- b) Errado
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8

Q1119433 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • 002
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

Em geral, o mercado futuro trabalha com a entrega física do ativo - contrato futuro - em data predeterminada.
- a) Certo
- b) Errado
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9

Q1119432 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESPE CEBRASPE • Banco do Brasil • 002
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Com relação ao mercado de derivativos, julgue os itens que se seguem.

O mercado a termo possui ajustes diários - desembolsos ou recebimentos de recursos ao longo da operação.
- a) Certo
- b) Errado
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10

Q1119216 • Conhecimentos Bancários • Derivativos • CESGRANRIO • Banco da Amazônia • 1
Uma empresa no Brasil tomou um empréstimo de 500 mil dólares de um banco no exterior e, em 180 dias, deve repagar o principal e os juros. Para sua proteção completa contra surpresas nas variações das taxas cambiais, a empresa faz um swap. Ter feito o swap significa que a empresa vendeu 500 mil dólares para obter reais no mercado de câmbio pronto e
- a) comprou apenas os dólares correspondentes aos juros, no mercado cambial futuro, para entrega em 180 dias.
- b) comprou 500 mil dólares mais os juros correspondentes, no mercado cambial futuro, para entrega em 90 dias.
- c) comprou 500 mil dólares mais os juros correspondentes, no mercado cambial futuro, para entrega em 180 dias.
- d) comprou 500 mil dólares, no mercado cambial pronto.
- e) vendeu 500 mil dólares mais os juros correspondentes, no mercado cambial futuro, para entrega em 180 dias.
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Pode-se afirmar, quanto a derivativos negociados em mercados, como os contratos futuros ou as opções, que:

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