David Castilho
EQUIPE
22/09/2026 • 01:02
Vamos entender a estrutura de um modelo AR(1), que é uma das formas mais simples de modelos de séries temporais. O modelo AR(1) pode ser escrito como: X_t = c + φ * X_(t-1) + ε_t, onde c é a constante, φ é o coeficiente autorregressivo e ε_t é o termo de erro com média zero.
A estacionariedade implica que a média da série é constante ao longo do tempo, e pode ser calculada pela fórmula da média do processo estacionário: μ = c / (1 - φ). Nesse caso, a constante c é 21 e o coeficiente φ é -0,5. Então, a média da série será μ = 21 / (1 - (-0,5)) = 21 / (1 + 0,5) = 21 / 1,5 = 14.
Dessa forma, mesmo com oscilações provocadas pelo termo autorregressivo, a série oscila em torno do valor 14. Portanto, a alternativa correta é a letra a) 14.
A estacionariedade implica que a média da série é constante ao longo do tempo, e pode ser calculada pela fórmula da média do processo estacionário: μ = c / (1 - φ). Nesse caso, a constante c é 21 e o coeficiente φ é -0,5. Então, a média da série será μ = 21 / (1 - (-0,5)) = 21 / (1 + 0,5) = 21 / 1,5 = 14.
Dessa forma, mesmo com oscilações provocadas pelo termo autorregressivo, a série oscila em torno do valor 14. Portanto, a alternativa correta é a letra a) 14.