A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipl...

A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla é fundamental para a garantia das propriedades dos estimadores dos parâmetros, na dependência do método...

Q975163 • Estatística • Propriedades dos estimadores • FGV • TJBA • Estatística

A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla é fundamental para a garantia das propriedades dos estimadores dos parâmetros, na dependência do método de estimação a ser empregado. Nesse contexto:

a) a perda da homocedasticidade incide diretamente sobre a consistência dos estimadores de BLUE;
b) na presença de multicolinearidade os estimadores de MQO passam a ser, estatisticamente, ineficientes;
c) se a hipótese de esperança nula do termo aleatório for violada, tanto o estimador do parâmetro que representam o efeito fixo quanto os demais de MQO serão tendenciosos;
d) as hipóteses de média nula e inexistência de autocorrelação serial entre os erros quando combinadas acabam implicando na independência entre eles;
e) o método da máxima verossimilhança aplicado à estimação dos parâmetros de uma regressão tem a vantagem de gerar um estimador também para a variância dos erros.

Analisando...

Questões sobre Propriedades dos estimadores

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