A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla é fundamen...

Questão de Estatística da banca FGV aplicada no concurso TJBA (2015). Confira a resolução completa abaixo:

Q975163•
Estatística•
Propriedades dos estimadores•
FGV•
TJBA•
Estatística

A verificação dos pressupostos do modelo de regressão linear múltipla é fundamental para a garantia das propriedades dos estimadores dos parâmetros, na dependência do método de estimação a ser empregado. Nesse contexto:

a perda da homocedasticidade incide diretamente sobre a consistência dos estimadores de BLUE;

na presença de multicolinearidade os estimadores de MQO passam a ser, estatisticamente, ineficientes;

se a hipótese de esperança nula do termo aleatório for violada, tanto o estimador do parâmetro que representam o efeito fixo quanto os demais de MQO serão tendenciosos;

as hipóteses de média nula e inexistência de autocorrelação serial entre os erros quando combinadas acabam implicando na independência entre eles;

o método da máxima verossimilhança aplicado à estimação dos parâmetros de uma regressão tem a vantagem de gerar um estimador também para a variância dos erros.

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