Considere os dois modelos de regressão linear simples:Yi = ß0...

Considere os dois modelos de regressão linear simples:
Y_i = ß₀ ß₁ X_i + µ_i e Z_i = a₀ + a₁ W_i + v_i , onde µ_i e v_i são as variáveis residuais e a₀ , a₁ , ß₀ , ß₁ , os respectivos parâmetros. O segundo modelo se diferencia do primeiro por suas variáveis Zi e Wi apresentarem escalas diferentes de Yi e Xi . (Zi = aYi e Wi = bXi, com a e b constantes positivas).
Das afirmativas abaixo:
I. Os estimadores de mínimos quadrados (ordinários) a₀ e a₁ são iguais aos de ß₀ e ß₁.
II. A variância estimada de v_i é a²  vezes a variância estimada de µ_i.
III. Os coeficientes de determinação dos dois modelos são iguais.
É correto afirmar que: