A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é correto afirmar que: A) o vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício. B) a diferença entre opções européias e americanas é que, na segunda, as opções somente podem ser exercidas na data de exercício. C) o delta e o rhô de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações no tempo para o exercício e da taxa de juros livre de risco. D) o modelo de Black & Scholes é baseado na distribuição binomial, enquanto o modelo de precificação via árvores utiliza a distribuição lognormal. E) no modelo de Black & Scholes um aumento na volatilidade aumenta o prêmio da opção de venda, enquanto diminui o prêmio da opção de compra.

A) o vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício.

A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é corret...

A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é correto afirmar que:

✂️ a) o vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício.
✂️ b) a diferença entre opções européias e americanas é que, na segunda, as opções somente podem ser exercidas na data de exercício.
✂️ c) o delta e o rhô de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações no tempo para o exercício e da taxa de juros livre de risco.
✂️ d) o modelo de Black & Scholes é baseado na distribuição binomial, enquanto o modelo de precificação via árvores utiliza a distribuição lognormal.
✂️ e) no modelo de Black & Scholes um aumento na volatilidade aumenta o prêmio da opção de venda, enquanto diminui o prêmio da opção de compra.