Para o modelo ARMA (2,0) dado por
Zt= ?Z t-1 + ?Z t-2 + at;
onde at é o ruído branco de média zero e variância ?2 e ? e ? são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:
I. A condição de estacionariedade do modelo é dada por: |?| < 1 e |?| < 1
II. Este modelo é sempre invertível.
III. Se f(K), k=1,2,... é a função de autocorrelação parcial do modelo, então f(k)=0, se k>2.
IV. A função de autocorrelação de Zt é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas.
Está correto o que se afirma APENAS em