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Para o modelo ARMA (2,0) dado por

                     Z_t= ?Z _t-1 + ?Z _t-2 + a_t;

onde a_t é o ruído branco de média zero e variância ?² e ? e ? são os parâmetros do modelo. Considere as seguintes afirmações:

I. A condição de estacionariedade do modelo é dada por: |?| < 1 e |?| < 1
II. Este modelo é sempre invertível.
III. Se f(K), k=1,2,... é a função de autocorrelação parcial do modelo, então f(k)=0, se k>2.
IV. A função de autocorrelação de Z_t é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas.

Está correto o que se afirma APENAS em