FCC•
No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt - 1 + ?t + 0,8 ?t - 1, em que ?t é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a
No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt - 1 + ?t + 0,8 ?t - 1, em que ?t ...
Questão de Probabilidade e Estatística da banca FCC aplicada no concurso Tribunal Regional do Trabalho 2a Região (2018). Confira a resolução completa abaixo: