Questões Probabilidade e Estatística Média

No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt - 1 + ?t

Responda: No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt - 1 + ?t + 0,8 ?t - 1, em que ?t é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a vari...