A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda A) esperada, em um horizonte de N dias. B) mínima, em um horizonte de N dias. C) máxima, em um horizonte de N dias. D) esperada, após o período inicial de N dias. E) mínima, após o período inicial de N dias.

C) máxima, em um horizonte de N dias.

A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimento...

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