Se determinado fundo de ações do BB apresenta índice sharpe de 2,5, então, acerca desse fundo, é correto afirmar que A) a média aritmética dos seus retornos excedentes é superior ao desvio padrão desses retornos em relação ao indexador de referência. B) outro fundo que apresentar índice sharpe também igual a 2,5 oferecerá o mesmo retorno em relação aos riscos que o fundo de ações considerado. C) sua rentabilidade geral tenderá a diminuir, se o risco dos títulos que compõem a carteira desse fundo aumentar. D) o fundo oferece retornos que, na média, são inferiores ao indexador de risco zero que foi adotado como referência para cálculo do seu índice sharpe. E) o valor do índice obrigatoriamente será aumentado, se o prazo que serviu de base para o cálculo do índice sharpe aumentar.

A) a média aritmética dos seus retornos excedentes é superior ao desvio padrão desses retornos em relação ao indexador de referência.

Se determinado fundo de ações do BB apresenta índice sharpe de 2,5, então, acerca de...

Se determinado fundo de ações do BB apresenta índice sharpe de 2,5, então, acerca desse fundo, é correto afirmar que

✂️ a) a média aritmética dos seus retornos excedentes é superior ao desvio padrão desses retornos em relação ao indexador de referência.
✂️ b) outro fundo que apresentar índice sharpe também igual a 2,5 oferecerá o mesmo retorno em relação aos riscos que o fundo de ações considerado.
✂️ c) sua rentabilidade geral tenderá a diminuir, se o risco dos títulos que compõem a carteira desse fundo aumentar.
✂️ d) o fundo oferece retornos que, na média, são inferiores ao indexador de risco zero que foi adotado como referência para cálculo do seu índice sharpe.
✂️ e) o valor do índice obrigatoriamente será aumentado, se o prazo que serviu de base para o cálculo do índice sharpe aumentar.