Q689118 | Probabilidade e Estatística, Análise de Séries Temporais, Primeiro Tenente Estatística, Quadro Técnico, Marinha, 2019Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o cicio é repetido. II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo. Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados. a) (V)(V)(V) b) (F)(V)(V) c) (F)(F)(V) d) (V)(F)(F) e) (V)(V)(F) Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 📎 Anexos 🏳️ Reportar erro