Sobre o Capital Asset Pricing Model (CAPM), assinale a afirmativa
incorreta.
As opções a seguir apresentam premissas inerentes ao modelo
CAPM de precificação de ativos, à exceção de uma. Assinale-a.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão
de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma
avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente
em mercados complexos e multifacetados.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre
o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno
esperado, para entender como o mercado precifica o risco e
determina o retorno esperado de um investimento,
considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela
diversificação.
Modelos de previsão de retorno de ativos financeiros são alvos
de grandes debates pelos teóricos da administração financeira.
Trabalhos de Markowitz (1952), Tobin (1958), Sharpe (1964),
Lintner(1965) e Mossin (1966)resultaram em um modelo amplamente utilizado no meio acadêmico e no meio empresarial, o
qual se denomina: Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sobre
esse modelo, assinale a afirmativa INCORRETA.
Um gerente de um banco está analisando uma ação de
uma empresa que tem um beta de 1,2.
Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa sem juros seja de 9%, o retorno esperado da ação, em Corporate Finance, segundo o modelo de precificação de ativos financeiros (Capital Asset Pricing Model), é de
Considerando-se que a taxa sem risco seja de 3% e que a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa sem juros seja de 9%, o retorno esperado da ação, em Corporate Finance, segundo o modelo de precificação de ativos financeiros (Capital Asset Pricing Model), é de
No que diz respeito à avaliação de investimentos em instrumentos financeiros, julgue o item que se segue.
No modelo CAPM, o coeficiente beta é um indicador que revela o quanto o retorno de um ativo pode variar em resposta a uma variação do retorno do mercado.