Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por onde a entrada (i...

Questão de Probabilidade e Estatística da banca CESGRANRIO aplicada no concurso Petrobras (2010). Confira a resolução completa abaixo:

Q115262•
Probabilidade e Estatística•
Inferência Estatística•
CESGRANRIO•
Petrobras•
Analista de Pesquisa Operacional Júnior

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (z_k) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (r_k, r_k-1, ... z_k-p), é

gerada por um processo estocástico não estacionário.

tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.

denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).

denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).

denominada processo de médias móveis (MA – moving average).

Questões Relacionadas

Q114260•
Probabilidade e Estatística•
Inferência Estatística•
CESGRANRIO•
Petrobras•
Analista de Pesquisa Operacional Júnior

Um fabricante deseja fazer um estudo, com uma confiança de 95%, a respeito da aceitação de um dos seus produtos com a finalidade de lançá-lo em um novo mercado. Esse novo lançamento somente será comercialmente viável se o índice de aceitação do produto for, pelo menos, de 90%. Para tal, realizou uma pesquisa de mercado em uma das cidades onde seu produto já é comercializado. Foi perguntado aos consumidores se gostaram (aceitaram) do produto. O resultado foi o seguinte:

850 consumidores responderam que gostaram do produto e 150 consumidores responderam que não gostaram do produto.

Qual será a estatística de teste a ser utilizada nesse teste?

Q114533•
Probabilidade e Estatística•
Inferência Estatística•
CESGRANRIO•
Petrobras•
Analista de Pesquisa Operacional Júnior

A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado

ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas.

ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.

estacionário quando a série temporal dele resultante é constante.

estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.

estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas.

Q852149•
Probabilidade e Estatística•
Inferência estatística•
FCC•
AL AP Analista Legislativo Economista•
2020

De uma amostra aleatória de tamanho 64 extraída, com reposição, de uma população normalmente distribuída e variância conhecida ?2, obteve-se um intervalo de confiança de 95% igual a [23, 27] para a média ? desta população. Desejando-se obter um intervalo de confiança de 95% para ?, porém com amplitude igual à metade da obtida anteriormente, é necessário extrair da população uma amostra aleatória, com reposição, de tamanho

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