Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

Q115262 | Probabilidade e Estatística, Inferência Estatística, Analista de Pesquisa Operacional Júnior, Petrobras, CESGRANRIO

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (z_k) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (r_k, r_k-1, ... z_k-p), é

a) gerada por um processo estocástico não estacionário.
b) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
c) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
d) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
e) denominada processo de médias móveis (MA – moving average).