Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:
Zt = ?1Zt-1 + ?2Zt-2 + at
onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a ? .
Considere as seguintes condições: I. ?1 + ?2 < 1 II. -1< ?1 + ?2 < 1 III. -1< ?2 <1 IV. ?2 - ?1 <1 V. -1< ?1 <1
O processo Zt é estacionário APENAS se satisfaz às condições