Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado financeiro, assinale a opção correta. A) O modelo do fair-game é baseado na distribuição de probabilidade inteira. Um exemplo de fair-game seriam os jogos de azar em um cassino. B) No submartingale, um modelo de fair-game, espera-se que o preço de amanhã seja maior que o preço de hoje e, consequentemente, os retornos esperados serão positivos. C) O random walk parte da premissa que há diferença entre uma distribuição de retornos que esteja condicionada a determinada estrutura de informação e à distribuição incondicional de retornos. Assim, o random walk impõe-se como condição mais fraca que o modelo de fair-game ou o submartingale. D) O modelo de fair-game implica segurança de retorno positivo, e não que as expectativas sejam tendenciosas. E) Se o mercado é um submartingale eficiente, as duas carteiras avaliadas terão um retorno positivo, e a diferença entre os dois retornos será positiva.

B) No submartingale, um modelo de fair-game, espera-se que o preço de amanhã seja maior que o preço de hoje e, consequentemente, os retornos esperados serão positivos.

Questões Economia Mercado Financeiro

Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado fin...

Responda: Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado financeiro, assinale a opção correta.

1Q740247 | Economia, Mercado Financeiro, Analista, FINEP, CESPE CEBRASPE

Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado financeiro, assinale a opção correta.

✂️ a) O modelo do fair-game é baseado na distribuição de probabilidade inteira. Um exemplo de fair-game seriam os jogos de azar em um cassino.
✂️ b) No submartingale, um modelo de fair-game, espera-se que o preço de amanhã seja maior que o preço de hoje e, consequentemente, os retornos esperados serão positivos.
✂️ c) O random walk parte da premissa que há diferença entre uma distribuição de retornos que esteja condicionada a determinada estrutura de informação e à distribuição incondicional de retornos. Assim, o random walk impõe-se como condição mais fraca que o modelo de fair-game ou o submartingale.
✂️ d) O modelo de fair-game implica segurança de retorno positivo, e não que as expectativas sejam tendenciosas.
✂️ e) Se o mercado é um submartingale eficiente, as duas carteiras avaliadas terão um retorno positivo, e a diferença entre os dois retornos será positiva.