Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.
I: zt= 0,4zt-1+ 0,8zt-2+εt
II:zt= 0,8zt-1 - 0,4zt-2+εt
III:zt= - 0,4zt-1 + 0,8zt-2+εt
Sendo (ε1,ε2, ...,εt) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, osεt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
I: zt= 0,4zt-1+ 0,8zt-2+εt
II:zt= 0,8zt-1 - 0,4zt-2+εt
III:zt= - 0,4zt-1 + 0,8zt-2+εt
Sendo (ε1,ε2, ...,εt) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, osεt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):