Q1007816 | Estatística, Análise de séries temporais, Perito em Economia, MPU, FGV, 2025Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-1 +εt, em queεt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale: a) 3; b) 4; c) 5; d) 6; e) 7. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 📎 Anexos 🏳️ Reportar erro