Questões de Concursos

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ID: 543378•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MI•
Estatístico

Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. A média e a variância de Zt são, respectivamente,

ID: 542042•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MPOG•
Analista

Sobre o modelo SARIMA em relação ao modelo ARIMA pode-se afirmar que

ID: 542280•
Probabilidade e Estatística•
Séries Temporais•
ESAF•
MPOG•
Analista

O modelo ARMA é um modelo

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