O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado...

Questão de Economia da banca FGV aplicada no concurso TCE PA (2024). Confira a resolução completa abaixo:

Q1050594•
Economia•
Setor Financeiro•
FGV•
TCE PA•
Economia•
2024

O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos.
Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.

É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.

Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.

Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.

É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.

Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).

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Q201610•
Economia•
Setor Financeiro•
CESGRANRIO•
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Escriturário

Com a finalidade de captação de recursos, muitas empresas abrem seu capital e emitem ações para serem negociadas no mercado primário ou secundário, dependendo da ocasião da emissão das ações. A emissão de ações no mercado primário ocorre quando a

negociação é realizada no pregão da Bolsa de Valores.

negociação das ações não se concretizou no mercado secundário.

rentabilidade das ações não atingiu o patamar desejado.

empresa emite ações para negociação somente com empresas do setor primário.

empresa emite pela primeira vez ações para serem negociadas no mercado.

Q113855•
Economia•
Setor Financeiro•
ESAF•
CGU•
Analista de Finanças e Controle

O risco, de uma maneira bem simples, é a probabilidade de não ocorrer o evento esperado. No caso de uma aplicação financeira, o risco pode ser entendido como a não-realização do retorno esperado. Assinale a única opção falsa no que tange a risco e retorno.

O risco de determinada aplicação financeira pode ser dividido em sistemático e não sistemático, cuja soma destes compõe o risco total de um investimento.

O investidor racional decide de acordo com sua aversão ao risco e seu nível de utilidade, sendo que o índice Sharpe é representado pela relação entre o risco assumido e o prêmio pago. É o índice indicado para a análise de todo e qualquer tipo de fundo.

Todo investidor deverá preferir investimentos que apresentam elevado retorno e baixo risco.

O risco total de uma carteira de investimentos não depende apenas do risco individual de cada ativo que compõe a carteira, mas também de que forma eles se relacionam.

O risco sistemático possibilita quantificar a sensibilidade do retorno do ativo financeiro em relação ao retorno do mercado.

Q229999•
Economia•
Setor Financeiro•
CESGRANRIO•
BNDES•
Profissional Básico Economia

Uma recessão econômica diminui a lucratividade das empresas e o valor dos ativos das pessoas jurídicas e físicas. Tal fato reduz o valor das garantias que podem ser oferecidas às instituições financeiras pelos seus empréstimos.
Sendo assim, em consequência, há um(a)

aumento do valor médio dos empréstimos das instituições financeiras

diminuição da necessidade de financiamento do setor público

diminuição da taxa de juros da economia

diminuição do gasto público com bens de consumo

diminuição do gasto privado com bens de investimento

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