O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos. Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a. A) É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança. B) Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo. C) Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período. D) É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada. E) Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).

C) Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.

Questões Economia Setor Financeiro

O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importa...

Responda: O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos. Nesse sentido, o

1Q1050594 | Economia, Setor Financeiro, Economia, TCE PA, FGV, 2024

O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos.
Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.

✂️ a) É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.
✂️ b) Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.
✂️ c) Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.
✂️ d) É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.
✂️ e) Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).