No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente â for menor que 1 (um), isso significa que o A) retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é negativo, caso o retorno esperado em excesso da carteira de mercado seja nulo. B) risco sistemático do ativo financeiro é inferior ao risco sistemático da carteira de mercado. C) risco não sistemático do ativo financeiro é maior que o risco não sistemático da carteira de mercado. D) risco sistemático do ativo financeiro é superior ao risco sistemático da carteira de mercado. E) retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é maior que o retorno esperado em excesso da carteira de mercado em relação à mesma taxa de juros.

B) risco sistemático do ativo financeiro é inferior ao risco sistemático da carteira de mercado.

No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente â for menor que 1 (um...

No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), se o coeficiente â for menor que 1 (um), isso significa que o

✂️ a) retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é negativo, caso o retorno esperado em excesso da carteira de mercado seja nulo.
✂️ b) risco sistemático do ativo financeiro é inferior ao risco sistemático da carteira de mercado.
✂️ c) risco não sistemático do ativo financeiro é maior que o risco não sistemático da carteira de mercado.
✂️ d) risco sistemático do ativo financeiro é superior ao risco sistemático da carteira de mercado.
✂️ e) retorno esperado em excesso de um ativo financeiro em relação à taxa livre de risco é maior que o retorno esperado em excesso da carteira de mercado em relação à mesma taxa de juros.