Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.
I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.
II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.
III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.
É correto o que se afirma em
Em uma regressão para o preço de imóveis (em R$ mil), são consideradas variáveis determinantes a metragem do imóvel (X1), um índice de qualidade de vida do bairro em que ele se situa (X2) e duas variáveis qualitativas que indicam o seu padrão de construção (D1 e D2).
Os resultados da estimação foram os seguintes: YE = 55 + 1,5X1 + 2,8X2 + 30D1 + 52D2
A diferença estimada entre imóveis de alto e baixo padrão de construção, com mesma metragem e na mesma região, é (em R$ mil):
Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes. Sabendo-se que:
E (X) = 2; E(X2Y) = 8; E(XY2) = 6 e E ((XY)2) = 24,
conclui-se que o valor da variância de Y, Var (Y), é
Os parâmetros a e b da regressão linear simples, Y = a + bX, entre dois conjuntos de dados Y e X, foram estimados pelo método de minimização da soma dos quadrados dos desvios. No gráfico cartesiano comum, com os dados X no eixo horizontal e os dados Y no eixo vertical, a reta de regressão estimada
Considere duas variáveis aleatórias, V e Z, em que V possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,2, enquanto Z possui
distribuição binomial com n = 1 e p = 0,8. Considerando que a
covariância entre V e Z é igual a 0,04, julgue os itens que se
seguem.
Não é possível ocorrer, simultaneamente, V = 1 e Z = 0.
O tempo de ligações telefônicas segue uma distribuição de probabilidade exponencial com média de 3 minutos. Um sujeito chega a um telefone público e descobre que a pessoa à sua frente está na ligação há pelo menos dois minutos.
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?
Na estimativa de uma regressão linear, o problema da heterocedasticidade ocorre quando
Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.
A aplicação do modelo de equações simultâneas justifica-se pela possibilidade de que uma variável endógena de uma equação seja regressora em outra equação do sistema.
Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.
A precisão dos estimadores por mínimos quadrados ordinários é medida com base em erros-padrão.
Julgue os itens seguintes, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.
Com base na metodologia econométrica, julgue os próximos itens.
Há heteroscedasticidade quando as perturbações aleatórias de uma regressão linear possuem a mesma variância.
Se o Var de 1 dia, com 95% de confiança, obtido por meio de um método não paramétrico, for equivalente a R$ 5.800,00, pode-se dizer que:
A respeito das medidas de tendência central e de dispersão de uma distribuição de probabilidades, verifica-se que a(o)
O preço de uma ampla cesta de bens e serviços, em certa data, era de R$ 1.600,00, sendo a ele atribuído um número índice de 100. O preço da mesma cesta, um mês após, com os mesmos bens e serviços em iguais quantidades, era de R$ 1.616,00, sendo a ele atribuído um índice de 101. A partir desses dados, conclui-se que
Tendo como base a análise de regressão linear simples, assinale a alternativa incorreta.
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