Selecione os filtros para encontrar suas questões de concursos e clique no botão abaixo para filtrar e resolver.
Nada por aqui
Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at , em que Xt representa a receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t) que possui média nula e variância igual a 3.
A partir dessas informações, julgue o item abaixo.
O modelo apresentado é um processo autorregressivo de
primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de
Xt
são, respectivamente, iguais a 4 e 2.
Uma pessoa coloca um anúncio em um site de vendas com o objetivo de vender seu automóvel. Suponha que o número de consultas que essa pessoa recebe por semana (7 dias) como resposta ao anúncio seja uma variável aleatória com distribuição de Poisson com média igual a 3,5. Nessas condições, a probabilidade dessa pessoa receber, pelo menos, 2 consultas em um determinado dia é, em %, igual a
Dados:
e− 0,5 = 0,61;
e− 3,5 = 0,03
Sobre o Teorema de Neyman-Pearson, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Um teste que satisfaz as condições do Teorema de Neyman-Pearson é um teste uniformemente mais poderoso de nível α.
( ) Para todo teste de hipóteses existe um teste uniformemente mais poderoso que pode ser encontrado a partir do Teorema de Neyman-Pearson.
( ) O Teorema de Neyman-Pearson pode ser utilizado com funções de densidade de probabilidade discretas e contínuas.
(Informações complementares: α = P[(X1 ,…,Xn ) ∈ C|H0 ], ou seja, C é a região melhor região crítica de tamanho a para testar as hipóteses simples H0 : ϑ = ϑ' versus H1 : ϑ = ϑ".)
A sequência está correta em